1. 某交易者以2988点的价格买入if1609合约10张，同时以3029点的价格卖 出if1612合约10张，持有一段时间后同时将上述合约平仓。以2978点的价格 卖平if1609合约10张，同时以3038点的价格买平if1612合约10张。以下描 述正确的是（ ）。 a. 该交易收益57000元 b. 该交易亏损57000元 交易量—波动率的关系与信息溢出 2 资决策的重要性，通过研究交易量和波动率之间的关系，投资者可以更清 楚地了解市场信息的传递机制、金融市场的微观结构以及风险收益的关系， 提高投资者的投资分析能力和对市场价格波动的预测能力。 《波动交易策略：三合线定卖》 本书向读者介绍了市场的波动特性、结构以及主要元素，阐述了三合线技术的原理、构建与交易方法，探讨了如何在传统的价格形态分析、技术指标分析中加三合线技术，提高其交易的成功率，而形成多样的三合线交易策略，适用于不同的市场条件。 波动率vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。 策略思路. 当vix 交易模型 定期轮动 条件触发 风险控制 技术指标是指通过数学计算得到的股票价量数据，用来预测股价的波动形态和趋势。 由于大部分股票同大盘走势具有高度相关性，且a股市场只允许做多，因此进行大盘择时的思路是，行情好的时候才持仓，行情不好 交易价格出现异常波动时，依法及时采取干预措施，确保燃煤发电价格形成机制改革平稳有序推进。 （五）加强政策解读引导 采取多种方式全面、准确解读深化燃煤发电上网电价形成机制政策，加强舆情监测预警，积极回应社会关切，做好应急预案，为改革 我是薛琦，本科毕业于南洋理工大学，硕士毕业于哥伦比亚大学。2014年3月加入广发证券，在权益及衍生品投资部任期权交易员，入司前曾在纽约法国兴业银行销售交易部任波动率组交易助理。
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神秘的波动率锥介绍 _ 东方财富网 一是波动率具有均值回归的特性，当波动率远高于均值时，波动率会最终回落到平均波动率；当波动率远低于均值时，波动率必然会回升至平均波动率。该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度，也 交易思路：XAUUSD做多关于FX:XAUUSD由charon754提供 — … 交易思路：xauusd做多 文中所提到的观点在下方链接，转帖tv朋友的文字描述！ 股票、期货、外汇等虚拟性商品，在走势过程中，放大了局部的不确定性，单从局部几乎无法确定后面走势的方向。所谓局部就是看不出明显后续趋势指向甚至看出来的后续趋势指向是相反的波动小趋势。 碳价格稳定机制及湖北试点设计思路_中国碳排放交易网 湖北碳交易试点吸取了相关的经验教训和研究成果，设计了一套系统的碳价格稳定机制，以避免配额供需失衡、碳价格剧烈波动（图1)。 其设计思路如下：首先，考虑到配额供需是决定碳价格波动的基本因素，湖北试点制定了配额分类管理及自动注销、企业配额事后调节、配额投放和回购等调节配额 期权波动率偏度交易策略实证分析-期货频道-金融界
自下而上的交易策略更容易受市场条件变化的影响。 图1：国外交易系统的top10历史排名情况. 股指期货 在欧美发达资本市场，程序化交易伴随着资本、技术和监管的变化而不断演变，程序化交易的策略也层出不穷。
期权做空波动率思路 构建做多Gamma策略,股指方面，警惕外盘二次冲击，本周建议转为谨慎。在疫情不断发酵，市场尚未完全计价经济负面影响的背景下。我们认为尽管A股较海外更有韧性 文华程序化交易经典策略（四）：日均ATR波动性突破和ORB失败 …
跨期套利交易系统策略. 阅读原文：跨期套利交易系统策略 1引言. 要想准确预测未来哪个品种或策略有更好的回报，是一件很难的事情。回过头看，资产配置无论怎么强调，都不过分。
2、在一个正常的市场中，本来我们的交易做得挺顺利，但接下去的市场波动性加大，过去管用的止损经常被打掉，然后股价继续向上走。虽然这证明了我们之前的思路是正确的，但是由于被打掉了，所以我们很郁闷，然后我们就去违反交易规则。
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虽然同为铁矿石期货合约，港交所的铁矿石期货和大商所的铁矿石期货价格、走势却并不一致，这无疑给投资者带来了许多潜在的机遇。那这样的价格差异又是从何而来呢？铁矿石价格维持高位近期随着新冠肺炎疫情对全球经济的影响日益加深，国际金融市场“一片狼藉”，各类资产纷纷下跌，其中 行情波动 铁矿石期货交易新思路-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)